Questão #13819462010

Finanças — Sinistro

Um título cujos retornos tenham covariância negativa com os retornos da carteira de mercado exercerá o seguinte efeito sobre uma carteira da qual faça parte, outros fatores sendo iguais:

A reduzirá o risco sistemático da carteira. B aumentará o risco sistemático da carteira, caso seu peso na carteira seja muito grande. C aumentará o valor do coefi ciente beta da carteira. D aumentará o retorno esperado da carteira, se o retorno esperado do título for justo. E fará com que a soma dos pesos dos componentes da carteira fi que abaixo de 100%.

Finanças — Sinistro

Uma questão respondida. E as próximas?