Questão #13673542010

Finanças — Transferencia de riscos

Pode ser demonstrado que um swap de taxas de juros, com prazo de cinco anos e trocas de fluxos de caixa referenciados em taxa pré e taxa flutuante a cada seis meses é equivalente a:

A uma opção de compra de um ativo de renda fixa com cupons semestrais e prazo de cinco anos. B uma carteira de ações com horizonte de investimento de cinco anos, e cujas ações componentes pagam dividendos semestrais. C um título de dívida com taxa de juros flutuante e prazo de cinco anos. D uma sequência de dez forward rate agreements com vencimentos espaçados de seis em seis meses. E um swap de taxas de câmbio, com prazo de cinco anos e trocas de fluxos de caixa referenciados em taxas flutuantes em duas moedas distintas.

Finanças — Transferencia de riscos

Uma questão respondida. E as próximas?