Questão #12652982013

Finanças

Em geral, a precificação de derivativos (opções e contratos futuros) é feita com base num raciocínio de arbitragem. Isso quer dizer que o derivativo assim precificado:

A não tem risco diversificável. B proporciona retorno esperado igual à taxa de juros do ativo livre de risco. C só poderá ser comprado ou vendido para fins de especulação. D gera fluxos de caixa idênticos ao de uma carteira replicante. E só deverá ser comprado quando o seu preço gerar oportunidades de arbitragem.

Finanças

Uma questão respondida. E as próximas?