Questão #11631602014

Concursos públicos

Considerando que CAPM é representado graficamente pela Reta do Mercado de Títulos (Security market Line - SML), podemos afirmar que o prêmio pelo risco é o retorno excedente que se espera ao investir em um ativo com risco. Esse retorno excedente é:

A O chamado Índice Sharpe da dispersão dos retorno do ativo com a carteira de mercado. B Uma função do risco relativo desse ativo comparado com a carteira de mercado. C Medido pelo VAR dentro de um intervalo de confiança. D O risco sistemático medido pela raiz quadrada da variância.

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Uma questão respondida. E as próximas?