Questão #11518972014

Concursos públicos

Uma carteira composta por ativos (em diferentes proporções) de risco A e B

A não apresenta efeito diversificação se a correlação entre os ativos for positiva. B apresenta efeito diversificação, desde que a correlação entre os ativos seja nula ou negativa. C apresenta risco inferior à média ponderada dos riscos dos ativos, desde que a correlação entre eles seja inferior a 1. D apresenta risco sempre igual à média ponderada dos riscos desses ativos.

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Uma questão respondida. E as próximas?