Questão #14863852007

Economia

Considere a equação Yi = α + βXi + δWi + εi e que a, b e g sejam estimadores de mínimos quadrados ordinários de α, β e δ, respectivamente, e ε um termo de erro. Assinale a afirmativa que não está correta:

A de acordo com o teorema de Gauss-Markov, se todas as hipóteses básicas do modelo de regressão linear forem satisfeitas, α, β e δ serão os melhores entre os estimadores lineares não tendenciosos; B X e W não devem ser correlacionados entre si, caso contrário ocorrerá o que se chama de multicolinearidade; C caso exista correlação entre um dos regressores, X ou W, e o erros, os estimadores obtidos serão tendenciosos; D se os erros forem autocorrelacionados, os estimadores serão não tendenciosos; E caso o valor esperado de e não seja nulo, α, β e δ poderão ser tendenciosos.

Economia

Uma questão respondida. E as próximas?