Estatística

Suponha um modelo sob consideração que pode ser escrito

como: Y = XB + e, onde Y é um vetor de observações, X é uma

matriz de forma conhecida, B é um vetor de parâmetros e e é um

vetor de erros não correlacionados, E[e] = 0. Nesse caso, avalie

as afirmativas a seguir:

I – A solução das equações normais podem ser escritas como: b = (Xt X)^-1 Xt Y (Xt representa a transposta de X)

II – Essa solução b é uma estimativa de B que minimiza a soma

dos quadrados dos erros.

III – Os elementos do vetor b são funções lineares das

observações Y's e são estimativas não tendenciosas de

variâncias uniformemente mínimas dos respectivos

elementos de B.

IV - Se os erros são independentes e normalmente distribuídos,

todos com mesma variância, então b é o estimador de máxima

verossimilhança de B.

Estão corretas as afirmativas: