Questão #13810762010

Supervisão de Instituições Financeiras — Distribuição normal

. O critério de apuração do PRE para a cobertura do risco das operações sujeitas à variação das taxas de juros con- sidera que os bancos devem reservar uma parcela de seu capital próprio para cobrir perdas potenciais, decorrentes dos descasamentos entre ativos e passivos em momentos de alta volatilidade das taxas de juros. Quanto maiores esses riscos, maior será a parte alocada. Para apuração do Risco de Mercado de Juros, Imagem da questão , considera-se

A apenas a exposição à variação das taxas de juros prefixadas em Real, como por exemplo LTN ou CDB-pré. B o somatório da variação das taxas de juros prefixadas em Real e das taxas dos cupons de moedas estrangeiras, como por exemplo num CDB swapado para US$ + 6% ao ano. C o somatório da variação das taxas de juros prefixadas em Real, das taxas dos cupons de moedas estrangeiras e das taxas dos cupons de índices de preços, neste caso IPCA + 6% ao ano, por exemplo. D o somatório da variação das taxas de juros prefixadas em Real, das taxas dos cupons de moedas estrangeiras, das taxas dos cupons de índices de preços e das taxas dos cupons de taxas de juros. E o somatório da variação das taxas de juros prefixadas em Real e das taxas dos cupons de taxas de juros.

Supervisão de Instituições Financeiras — Distribuição normal

Uma questão respondida. E as próximas?