Questão #12794812012

Estatística

Para um modelo de regressão múltipla tem-se X como a matriz dos valores das variáveis independentes X sua transposta e Y o vetor da variável resposta, é CORRETO afirmar que:

A A matriz de covariâncias é a inversa de X?X. B Na matriz σ (X'X) ^{- 1}, os valores fora da diagonal principal definem o intervalo de confiança para cada parâmetro. C As estimativas pontuais dos parâmetros da regressão são dadas pelo sistema de equações normais dado por (X?X) X?Y. D A diagonal principal de σ ² (X'X) ^-1, sendo σ ²constante, contém as variâncias dos parâmetros do modelo. E O produto X?X fornece as variâncias dos parâmetros do modelo.

Estatística

Uma questão respondida. E as próximas?