Questão #11047602016

Economia

Assumindo a seguinte função utilidade de Von Neumann – Morgenstern (VNM) u = -exp(-rW), em que é

um coeficiente qualquer e W a riqueza do indivíduo, assinale a afirmativa correta.

A Usando a função utilidade U, é possível demonstrar que o coeficiente absoluto de aversão ao risco de Arrow-Pratt será dado por exp(W). B Para toda função utilidade de VNM côncava, E[u(W)]≤u[E(W)]≤u[E(W)]. C Sabendo que u = -exp(-rW) é a função utilidade de VNM, então quanto maior for o coeficiente de aversão ao risco absoluto, menor será o prêmio de risco. D As transformações monotônicas lineares modificarão o grau de aversão dos indivíduos com a função .

Economia

Uma questão respondida. E as próximas?