Estatística

Considere o processo de média móvel de ordem, MA(1) escrito da forma:

X _t = θ₀ + ε_t + θ₁ε_t−1 para t = 1,2,3,... e ε_t uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com E(ε_t) = 0 e var(ε_t) = σ².

A média e a variância de X_t são, respectivamente: