Questão #15433262018

Estatística

Considere a série temporal expressa da forma Y_t = μ + ε_t + 0,5ε_t-1, em que ε_t é um processo de ruído branco. Seja ρ_j a j-ésima autocorrelação do processo Y_t, ou seja Cor(Y_t, Y_t-j). As autocorrelações ρ₁ e ρ₂ são, respectivamente,

A ρ₁ = 0,50 e ρ₂ = 0,25. B ρ₁ = 0,25 e ρ₂ = 0,10. C ρ₁ = 0,50 e ρ₂ = 0,00. D ρ₁ = 0,40 e ρ₂ = 0,16. E ρ₁ = 0,40 e ρ₂ = 0.00.

Estatística

Uma questão respondida. E as próximas?