Estatística

Um estudo sobre certo ativo financeiro ao longo do tempo t (em

dias, t = 1, 2, ..., n) apresentou o seguinte modelo:

Y_t = a + β × t + Z_t, em que Zt é um processo autoregressivo

estacionário de ordem 2, AR(2), Y_t representa o valor do ativo no

tempo t e a e β são os coeficientes do modelo. Julgue os itens

que se seguem, a respeito desse modelo.

O processo AR(2) tem a forma Zt = Φ₁ a_{t – 1} + Φ2 a_{t – 2} + a_t , em que at representa o choque aleatório no instante t (ou ruído branco) com média zero e variância σ² .