Estatística

Um estudo sobre certo ativo financeiro ao longo do tempo t (em

dias, t = 1, 2, ..., n) apresentou o seguinte modelo:

Y_t = a + β × t + Z_t, em que Zt é um processo autoregressivo

estacionário de ordem 2, AR(2), Y_t representa o valor do ativo no

tempo t e a e β são os coeficientes do modelo. Julgue os itens

que se seguem, a respeito desse modelo.

Um procedimento para a estimação dos coeficientes α e β é o mínimos quadrados em dois estágios. No primeiro estágio, estima-se α e β pelo método de mínimos quadrados ordinários. A partir dos resíduos, estima-se os coeficientes do processo AR(2). No segundo estágio, considerando a estrutura de correlação fornecida pelo processo AR(2) e estima-se os coeficientes α e β pelo método de mínimos quadrados ponderado (ou generalizado).