Estatística — diversidade cultural brasileira

Um estudo sobre certo ativo financeiro ao longo do tempo t (em

dias, t = 1, 2, ..., n) apresentou o seguinte modelo:

Y_t = a + β × t + Z_t, em que Zt é um processo autoregressivo

estacionário de ordem 2, AR(2), Y_t representa o valor do ativo no

tempo t e a e β são os coeficientes do modelo. Julgue os itens

que se seguem, a respeito desse modelo.

Seguindo a notação clássica de Box e Jenkins, a variância de Y_t é igual a

, em que σ2 representa a variância dos choques aleatórios do processo AR(2) e Φ1 e Φ2 são os coeficientes do processo AR(2).