Estatística

Um estudo sobre certo ativo financeiro ao longo do tempo t (em

dias, t = 1, 2, ..., n) apresentou o seguinte modelo:

Y_t = a + β × t + Z_t, em que Zt é um processo autoregressivo

estacionário de ordem 2, AR(2), Y_t representa o valor do ativo no

tempo t e a e β são os coeficientes do modelo. Julgue os itens

que se seguem, a respeito desse modelo.

Seguindo a notação clássica de Box e Jenkins, para que o processo autoregressivo de ordem 2 seja estacionário, é necessário que os coeficientes autoregressivos satisfaçam às seguintes condições (região de estacionariedade): Φ₁ + Φ₂ gt; 1, Φ₁ – Φ₂ gt; 1 e | Φ₂ | gt; 1.