Questão #14989032006

Concursos públicos

Considere o modelo autoregressivo AR(1) dado por:

Imagem da questão

onde Imagem da questão esperança incondicional.

É correto afirmar que

A se -1 lt; ρ lt; 1 , o processo y é não estacionário. B se |ρ| gt; 1 , o processo é estacionário. C a variância incondicional de y é dada por Imagem da questão

, se |ρ| lt; 1. D o processo não é auto-regressivo, mas de média móvel. E um ρ negativo significa que y_t guarda pouca relação com o seu passado.

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