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Um experimento foi realizado com o objetivo de estimar o preço de uma ação, dado o seu valor patrimonial, ambos em reais.

Uma amostra de ações negociadas recentemente forneceu dados sobre o preço e o valor patrimonial por ação. Aplicou-se o

modelo de regressão linear simples Y = α + β + ε. Alguns resultados da tabela da análise da variância, obtida a partir dos

dados dessa amostra, estão apresentados a seguir.

Considere as afirmações abaixo, derivadas da Tabela da ANOVA.

I – O coeficiente de determinação mostra que o modelo proposto explica aproximadamente 63% da variabilidade total.

II – O valor da estatística F_calculado é 100, e a conclusão do teste é que a variável valor patrimonial é significativa, isto é,

deve-se rejeitar a hipótese nula (H₀ : β = 0 )

III – Dado que, ao incorporar no modelo a variável retorno por ação (% ), a variância residual passou a ser 360 reais2,

pode-se concluir que, perdendo um grau de liberdade, reduz-se a soma dos resíduos quadráticos em 200 unidades.

Está(ão) correta(s ) a(s ) afirmação(ões)