Questão #14758332008

Economia — Macroeconomia

A respeito do VaR (= value at risk) e da duration dos projetos, e considerando a incerteza sobre a taxa de juros, pode-se afirmar que

A se a taxa de juros da economia aumentar, os projetos de maior duration vão sofrer uma queda de seu valor presente líquido menor do que os de menor duration. B dado um certo nível de confiança, os projetos de maior duration têm um menor VaR dos que os de menor duration. C um VaR de R$ 15 milhões ao nível de confiança de 95% significa que o nível de perda de R$ 15 milhões só será superado em 5% dos casos. D os riscos de variação cambial sempre aumentam o VaR calculado considerando apenas os riscos de variação nos juros. E a metodologia do cálculo do VaR, quando há vários riscos simultâneos, não deve levar em conta a correlação entre eles.

Economia — Macroeconomia

Uma questão respondida. E as próximas?