Questão #14351972009

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Considere o modelo de regressão linear múltipla, com variável dependente y e variáveis explicativas x₁, x₂, ... , x_k, que pode ser expresso como

Imagem da questão

no qual ε_t significa o fator de erro e t = 1, 2, ... ,no índice relativo às observações amostrais.

É CORRETO afirmar que o modelo clássico de regressão linear ou modelo de Gauss de regressão linear supõe que

A a relação linear entre pelo menos duas variáveis explicativas seja exata. B a variância dos erros varie na amostra: E(ε²_t) ≠ E(ε²_z) para t ≠ z. C o valor esperado do fator de erro seja diferente de zero: E(ε_t) ≠ 0. D os erros não sejam correlacionados: E(ε_tε_z) = O para t ≠ z. E os valores das variáveis explicativas, X₂, X₃, ... , X_k variem de amostra para amostra.

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