Concursos públicos

Considere o modelo de regressão linear múltipla. com variável dependente y e variáveis explicativas x₁, x₂, ... , x_k, que pode ser expresso como

em que ε_t significa o fator de erro e t = 1, 2, ... , no índice relativo às observações amostrais..

Nesse modelo,

I. o alto grau de multicolinearidade toma imprecisas as estimativas dos parâmetros populacionais baseadas no método de mínimos quadrados.

II. o erro de especificação por inclusão de variável explicativa irrelevante toma tendencioso o estimador de mínimos quadrados dos parâmetros populacionais.

III. satisfeitas as hipóteses do modelo clássico de regressão linear, segue-se que os estimadores de mínimos quadrados são consistentes e têm mínima variância entre todos os estimadores lineares não tendenciosos.

IV. ao se incluir uma variável explicativa Irrelevante num modelo de regressão linear múltipla, o valor de r² ajustado não se elevará de forma significativa, mesmo que aumente o valor de r².

Estão CORRETAS somente as afirmativas