Questão #14109922010

Economia — Finanças públicas

A respeito da precificação de ativos financeiros, incluindo-se derivativos, é correto afirmar que:

A o vega e o teta de uma opção de compra significam, respectivamente, sensibilidade à variações na volatilidade e no tempo para o exercício. B a diferença entre opções européias e americanas é que, na segunda, as opções somente podem ser exercidas na data de exercício. C o delta e o rhô de uma opção de compra significam, respectivamente, sensibilidade à variações no tempo para o exercício e da taxa de juros livre de risco. D o modelo de Black amp; Scholes é baseado na distribuição binomial, enquanto o modelo de precificação via árvores utiliza a distribuição lognormal. E no modelo de Black amp; Scholes um aumento na volatilidade aumenta o prêmio da opção de venda, enquanto diminui o prêmio da opção de compra.

Economia — Finanças públicas

Uma questão respondida. E as próximas?