Estatística

No estudo de insolvência de empresas, foi determinada a série

temporal do saldo em conta corrente de uma pessoa jurídica, após

a operação x_t - x_{t - 1}. Um economista precisou fazer a previsão para

a semana seguinte (6 dias) e decidiu ajustar um modelo de séries

temporais que modelasse o problema. Com esse propósito, foram

então ajustados dois modelos ARIMA. A descrição dos seus dados

e gráficos diagnósticos (resíduos padronizados, correlograma dos

resíduos e os valores-p do teste de Ljung-Box) é apresentada a

seguir.

Com base nas informações e nas figuras apresentadas, julgue os

itens seguintes.

O teste de Ljung-box tem o objetivo de avaliar valores de resíduos de grandeza atípica. Valores-p muito baixos em um determinado atraso (lag) sugerem um possível padrão residual de autocorrelação residual.