Estatística

No estudo de insolvência de empresas, foi determinada a série

temporal do saldo em conta corrente de uma pessoa jurídica, após

a operação x_t - x_{t - 1}. Um economista precisou fazer a previsão para

a semana seguinte (6 dias) e decidiu ajustar um modelo de séries

temporais que modelasse o problema. Com esse propósito, foram

então ajustados dois modelos ARIMA. A descrição dos seus dados

e gráficos diagnósticos (resíduos padronizados, correlograma dos

resíduos e os valores-p do teste de Ljung-Box) é apresentada a

seguir.

Com base nas informações e nas figuras apresentadas, julgue os

itens seguintes.

Utilizando o operador translação definido como BX_t = X_{t - 1}, é correto concluir que um modelo AR(2) deve ser descrito na forma Φ( B )X_t = a_t, em que Φ( B ) = 1 - Φ₁B - Φ₂B² e at representa um ruído branco.