Questão #13738002010
Estatística — Ciclo pdca (plan, do, check, action)
Para o modelo ARMA (1,1) dado por
onde
é o ruído branco de média zero e variância ?2, considere as seguintes afirmações:I. as condições de estacionariedade e invertibilidade do modelo são dadas respectivamente por:
II. para qualquer valor do parâmetro
o modelo é invertível. III. as condições de estacionariedade e invertibilidade do modelo são dadas respectivamente por:
IV. a função de autocorrelação de
decai exponencialmente após o lag 1. É correto o que consta APENAS em
Uma questão respondida. E as próximas?
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