Economia — Estatística

Considere a seguinte equação de um modelo de regressão linear clássico, em que os regressores são estocásticos:Sobre esse modelo, considere as seguintes afirmativas:1. Os estimadores de mínimos quadrados ordinários dos parâmetros ?, ?1 e ?2 são eficientes dentro da classe de estimadores lineares. 2. Os estimadores de mínimos quadrados ordinários dos parâmetros ?, ?1 e ?2 são eficientes se a hipótese de ausência de autocorrelação dos erros não for violada. 3. Os estimadores de mínimos quadrados ordinários de ?, ?1 e ?2 serão viesados se a hipótese de homoscedasticidade for violada. 4. o estimador de mínimos quadrados ordinários de ?2i torna-se inconsistente e viesado se x1i for omitido da regressão. 5. A variância dos resíduos ?i tem média amostral zero por construção. Assinale a alternativa correta.