Estatística

Considere as seguintes afirmações: I. Uma intervenção que afeta uma série temporal pode mudar o nível da série, podendo também afetar a sua variabilidade. II. De um modo geral, a análise espectral de séries temporais estacionárias decompõe a série em componentes senoidais com coeficientes aleatórios não correlacionados. III. Para o modelo onde é ruído branco de média zero e variância σ², a previsão de origem t e horizonte 2 é igual IV. Se é ruído branco de média zero e variância σ² um modelo do tipo , é estacionário de médias móveis sazonal. Dentre as afirmações acima são verdadeiras APENAS