Estatística

Julgue os seguintes itens, acerca de modelos lineares.

Considere um teste cujas hipóteses sejam H₀: Cβ= 0 e H₁: Cβ ≠ 0, em que c é uma matriz de contrastes. Supondo-se que a matriz de covariância para as estimativas dos parâmetros ( b ) seja dada por s² ( b ) = QMR (X^t X)^-1, é correto afirmar que a matriz de covariância usada para testar os contrastes será s² ( c ) = QMR (c'X^t Xc)^-1, em que X é a matriz de dados e QMR é o quadrado médio residual.