Questão #13079092012

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Dois estudantes de Economia, João e Pedro, estão debatendo sobre a estimação de modelos de crescimento econômico. João propõe uma formulação em que a taxa de crescimento do PIB dos países, g _y, depende da taxa de crescimento do capital físico, i_K; da taxa de crescimento do capital humano, i_H; e da taxa de crescimento da força de trabalho, n . Pedro propõe incluir na formulação de João uma proxy para captar o diferencial de qualidade institucional, INST. Segundo a argumentação de Pedro, quanto maior o nível de qualidade institucional, maior será a taxa de crescimento do PIB.

Assuma que a variável INST tenha alguma correlação com as outras variáveis incluídas nos modelos, de acordo com as formulações a seguir.

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Nesses modelos, j = 1, ... , N representa os N países da amostra e as variáveis u_j e ε_j são os termos de erro aleatório.

Se forem estimados os dois modelos pelo método de mínimos quadrados ordinários, pode-se ter um problema de inclusão de variável irrelevante ou de exclusão de variável relevante. Nesse contexto, testa-se a hipótese nula

H₀ : α₅ = 0,

Na situação acima descrita,

A se for rejeitada H₀ , então, na estimativa do modelo proposto por João, os coeficientes estimados são viesados. B se não for rejeitada H₀ , então, na estimativa do modelo proposto por João, os coeficientes estimados são viesados. C se não for rejeitada H₀ , então, na estimativa do modelo proposto por Pedro, os coeficientes estimados são eficientes. D se for rejeitada H₀ , então, na estimativa do modelo proposto por Pedro, os coeficientes estimados são não eficientes. E se não for rejeitada H₀ , então, na estimativa do modelo proposto por João, os coeficientes estimados são não eficientes.

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