Questão #12988482012

Concursos públicos

Com o objetivo de captar o impacto de uma expansão do investimento público, I_G, sobre o investimento privado, I_P , optou-se por estimar a equação In(I_P)t = β₁ + β₂.r_t + β₃.In(I_G)_t + u_t, em que r_t é a taxa de juros de mercado, β₁, β₂ e β₃ são os coeficientes da regressão e u_t é o termo de erro aleatório, com média zero e variância constante. A partir de uma amostra de 33 observações temporais para um dado país, foram encontrados os seguintes resultados, usando-se o método de mínimos quadrados ordinários.

Imagem da questão

Observa-se que, entre parênteses, estão os erros-padrão dos coeficientes estimados; S² é a variância estimada da regressão; SQT é a soma dos quadrados totais; F é a estatística F da regressão; t_30;0,025 é o valor crítico de uma distribuição t com 30 graus de liberdade e 5% de significância.

A interpretação da equação de regressão estimada permite concluir que

A 45% das variações do investimento privado são, com base nessa amostra, explicadas pelo modelo. B a soma dos quadrados dos resíduos do modelo é igual a 16,5. C o impacto produzido pelo investimento público sobre o investimento privado é estatisticamente significante ao nível de 95% de confiança. D um aumento de 1 ponto percentual na taxa de juros produz um aumento de 0,35% no investimento privado, que é significante ao nível de 5% de significância. E as variáveis taxa de juros e logaritmo do Investimento público, em uma análise conjunta, não são estatisticamente significativas ao nível de 1% de significância.

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