Estatística

A respeito de séries temporais, julgue os itens a seguir.

Supondo-se que {Y_t} seja uma série temporal que segue um processo ARMA(p, q), em que Y_t = X_t - X_{t - 1}, é correto afirmar que, para que Yt seja estacionário, é necessário que Xt também o seja.