Estatística — Amostragem estatística

Para o modelo ARIMA(0,0,2) dado por onde é o ruído branco de média zero e variância é uma constante, considere as seguintes afirmações: I. O processo resultante desse modelo é sempre estacionário. II. O processo resultante desse modelo só é estacionário se estiverem satisfeitas simultaneamente as condições III. A função de autocorrelação parcial do processo resultante desse modelo é dominada por uma mistura de exponenciais ou senoides amortecidas. IV. A função de autocorrelação do processo resultante desse modelo apresenta decaimento exponencial. Dentre as afirmações acima são verdadeiras APENAS