Questão #12767762013

Economia

No modelo de precificação de ativos CAPM,

A quanto maior o Beta do Título, menor o seu retorno esperado. B a diferença entre o retorno esperado do mercado e da taxa de juros livre de risco é normalmente negativa. C a inclinação da linha de mercado de títulos, medindo-se o coeficiente Beta na linha horizontal, é o inverso da diferença entre o retorno esperado do mercado e da taxa de juros livre de risco. D o Beta do título é calculado pela razão entre a covariância entre os retornos esperados do título e os retornos de mercado e a variância do mercado. E o beta médio da carteira de mercado é igual a zero.

Economia

Uma questão respondida. E as próximas?