Estatística

Realiza-se o ajuste da série temporal (Z_t) tomando-se como referência alguns modelos que podem ser expressos pela seguinte equação: sendo constantes reais e X_t um processo gaussiano branco de média nula. Para cinco modelos particulares, descritos na tabela abaixo, as variâncias dos erros de previsão ou de predição (δ²) são mostradas na tabela.

O modelo mais bem ajustado à série (Z_t) é um processo do tipo