Estatística

O modelo de componentes principais é utilizado para

representar a estrutura de variância-covariância em função

de um número reduzido de combinações lineares das

variáveis originais, com o objetivo de se ter uma redução

de dados e uma melhor interpretação destes. Para o vetor

aleatório X´ = [X₁, X₂, ???, X_p] com matriz de covariância Σ e

autovalores iguais a λ₁ ≥ λ₁ ≥ ??? ≥ λ_p ≥ 0, e as combinações

lineares:

Estão corretas apenas as afirmativas