Questão #12377682013

Economia

Considere o modelo ARIMAXt 0,8X t-1 0,2X t-2 = at 1,1a t-1 + 12, onde at é ruído branco com distribuição normal de variância1. Seja B o operador backshift, ou seja, B X t = X t-1 . Nesse contexto, considere as afirmativas abaixo. I - A variância do processo W t = (1 B)(1 + 0,2B)X t é superior a 14. II - O processo X t é não estacionário e não invertível. III - X t e X t-2 são não correlacionados. Está correto o que se afirma em