Estatística

Considere que xt siga o seguinte processo AR(1): x_t = b₀ + b₁ x_t-1 + u_t em que ut é o ruído branco e b0 e b₁ são os parâmetros do modelo. Se a variância de u_t é igual a um, a variância incondicional e a autocovariância de ordem 2 são iguais, respectivamente, a