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Acerca das propriedades dos modelos econométricos de séries

temporais, julgue os itens subsequentes.

Considerando–se que em um modelo macroeconômico de

séries temporais, cujos coeficientes foram estimados por

mínimos quadrados ordinários, R² tenha apresentado uma

variável explicativa com tendência e coeficiente acima de 0,80,

que as estatísticas referentes às variáveis explicativas tenham

indicado significância estatística dos seus respectivos

coeficientes, e que o valor de Durbin–Watson seja igual a 0,25,

é correto afirmar que a regressão estimada não foi espúria.