Estatística

Considere uma amostra aleatória simples X₁, X₂, ..., X_n retirada de

uma distribuição normal apresenta média μ e desvio padrão 1 e,

para a estimação bayesiana dessa média, suponha que μ siga uma

distribuição normal padrão e que a função de perda (loss function)

seja expressa como L(μ, t) = (μ − t(X))², em que X = (X₁, X₂, ..., X_n)

e t é uma função real da amostra. Com base nessas hipóteses, julgue

os itens seguintes.

Com base na distribuição a posteriori, descrita pela função de

densidade f(X), em que x = (x₁, x₂, ..., x_n), elabora−se a função

de verossimilhança para a estimação do parâmetro desejado.