Estatística

Nos modelos de séries temporais dados a seguir tem−se que: 1− os parâmetros Φ e θ satisfazem às condições: |Φ|lt;1 e|θ|lt;1 e θ ₀ é uma constante real. 2− a _t é o ruído branco de média zero e variância 1. Considere as seguintes afirmações: I. O modelo tem média μ dada por II. O modelo Z _t = a_t − θa_t−1 tem função de autocorrelação dada por III. A série Z _t = a_t − θa_t−1 t=1, 2, ...,é estacionária porque |θ|lt;1 IV. A previsão de origem t e horizonte 1 para a série Z _t = at − θa_t−1 + θ₀ t = 2,3, ... é θ₀ Está correto o que consta APENAS em