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Um estudo econométrico considerou o modelo de

regressão linear múltipla na forma Y

_i=β₀ + β₁ X_1i + β₂X_1i+ ε_i, em

que i = 1, ..., n; Y

_i representa a variável resposta, X_1,i e X_2,i são as

variáveis explicativas; β

₀, β₁ e β₂ são os coeficientes (fixos) do

modelo ; e ε

_i representa o erro aleatório normal com média zero e

variância σ

².

Considerando essas informações e as tabelas acima, que mostram

resultados pertinentes ao referido modelo, cujos coeficientes foram

obtidos com base no método de mínimos quadrados ordinários,

julgue os itens a seguir.

Com nível de significância de 5%, a hipótese nula

H₀ :β₁ = β₂ = 0 é rejeitada, o que sugere que o modelo ajustado

produz boas estimativas para o valor esperado da variável

resposta em função das duas variáveis explicativas.