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Considere uma amostra aleatória simples X₁, X₂, ..., X_n retirada de uma distribuição normal apresenta média μ e desvio padrão 1 e, para a estimação bayesiana dessa média, suponha que μ siga uma distribuição normal padrão e que a função de perda (loss function) seja expressa como L(μ, t) = (μ − t(X))², em que X = (X₁, X₂, ..., X_n) e t é uma função real da amostra. Com base nessas hipóteses, julgue os itens seguintes.

A distribuição a priori conjugada da média μ é normal com média nula e variância unitária.