Questão #11273622015

Economia

Sobre teoria de séries de tempo, assinale a alternativa CORRETA:

A O processo AR(2), Yt=Φ₁ Yt-1+Φ₂Yt-2+εt, em que ε_t é um ruído branco com média zero e variância σ², é estacionário quando as raízes do polinômio (1-Φ₁x-Φ₂x²) têm o valor 1 como uma de suas raízes. B No processo MA(1), Yt=εt+θ₁ε_t-1, em que εt é um ruído branco com média zero e variância σ², a covariância entre yt e yt-2 é igual a zero. C O processo AR(1), Yt=Φ1Yt-1+εt, em que εt é um ruído branco com média zero e variância σ², é estacionário quando Φ1 tem valor em módulo igual a 1. D No processo MA(2), Yt=εt+θ2εt-2, em que εt é um ruído branco com média zero e variância σ², a covariância entre yt e yt-1 é igual a zero.

Economia

Uma questão respondida. E as próximas?