Estatística

O modelo abaixo foi ajustado a uma série temporal de produção de certo produto:

onde a_t é o ruído branco de média zero e variância 3.

Considere:

I.As condições de estacionariedade e invertibilidade de Z_t

estão satisfeitas.

II.As funções de autocorrelação e autocorrelação parcial de Z_t

decaem exponencialmente após o lag 1.

III.A variância de Z_t

é igual a 7.

IV.A função de autocorrelação de Z_t

independe do valor da variância do ruído.

Está correto o que consta em