Economia

O modelo Black amp; Scholes de valorização de opções considera diversas variáveis, entre as quais: 1- preço da opção no mercado à vista. 2- preço de exercício da opção. 3- prazo até o vencimento. 4- volatilidade da opção medida pela oscilação de seu preço num intervalo de tempo; 5- o custo de oportunidade do investimento medido por uma taxa de juros diária, como a Taxa DI Over no Brasil. Estão corretos os itens: