Questão #11201452015

Estatística

Uma empresa publicou um relatório acerca das previsões

para sua receita operacional nos próximos meses. Essas previsões

foram obtidas com base em um modelo estacionário de séries

temporais na forma Xt = 2 + 0,5Xt-1 + at, em que Xt representa a

receita operacional no mês t e at é um ruído branco (no instante t)

que possui média nula e variância igual a 3

A partir dessas informações, julgue o item abaixo.

O modelo apresentado é um processo autorregressivo de primeira ordem, AR(1), em que a média e o desvio padrão de Xt são, respectivamente, iguais a 4 e 2