Matemática Atuarial

Um processo estacionário autorregressivo de ordem 1 é escrito como Z _t = 0,7_Zt-1 + a_t , em que a_t é um ruído branco e t é um número inteiro. Com relação a esse processso, julgue os seguintes itens.

A autocorrelação entre Z_t e Z_t-2 é igual ou inferior a 0,5.