Questão #10830772016

Estatística

Um modelo de regressão linear simples, supondo válidos todos os

pressupostos clássicos, é estimado por Mínimos Quadrados

Ordinários, obtendo os seguintes resultados:

Imagem da questão

Os números entre parênteses, abaixo das estimativas dos

parâmetros, são os valores estimados dos erros padrão

correspondentes. O tamanho da amostra é n = 100. Com tais

informações, é correto afirmar que:

A a comparação entre os valores de DW e de R2 é indicativa de que a regressão estimada não deve ser espúria; B ao testar o parâmetro da variável que captura a tendência não estocástica, observa-se que esse é não significativo, ao nível de significância de 10%; C ao nível de significância de 5%, através do teste Dickey-Fuller, não é possível rejeitar a existência de uma raiz unitária; D a distribuição t-Student deve ser empregada para detectar a existência ou não de raiz unitária na série temporal yt; E a média condicional de Imagem da questão

Estatística

Uma questão respondida. E as próximas?