Estatística

Uma amostra aleatória simples Y₁, Y₂,..., Y_n, retirada de uma população Bernoulli, é tal que

para y = 0 ou 1, 0 lt; θ lt; 1 e k = 1, 2, ..., n. O objetivo é efetuar inferências acerca do parâmetro θ mediante aplicação de métodos computacionais.

Considerando que para , represente a estimativa de θ obtida na r-ésima iteração de um algoritmo de estimação, julgue o seguinte item.

O método de Monte Carlo via cadeia de Markov (MCMC) pertence à classe de algoritmos de estimação não sequencial, em que forma um conjunto de valores mutuamente independentes. Excluindo-se o valor inicial , uma estimativa do parâmetro θ é dada por , na qual q representa um valor suficientemente grande.